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Vielfältige Möglichkeiten in Risk & Compliance
Vielfältige Möglichkeiten in Risk & Compliance
KI hat eine vielversprechende Zukunft - Jedoch ist zu beachten, dass die finalen Entscheidungen weiterhin Menschen treffen. Ein Gastbeitrag von Birgit Dietl-Benzin, Risikovorständin der Deka, in der Börsen-Zeitung.
Wie andere Geschäftsbereiche steht auch Risk & Compliance (R&C) vor der Herausforderung, immer schneller und flexibler eine steigende Anzahl an Daten verarbeiten und Entscheidungen treffen zu müssen. Der Blick auf die wachsenden regulatorischen Anforderungen, unsichere Märkte, Klimarisiken, Stresstests usw. bestätigt dies. KI kann in vielen Fällen operativ unterstützen und helfen, Prozesse zu optimieren. In der Deka werden seit Längerem konkrete KI-Anwendungen erprobt und teilweise bereits eingesetzt. In drei Bereichen erscheint ihr Einsatz besonders vielversprechend: bei der Liquiditätsprognose, der Zuweisung von Rechtsnormen und der Anpassung von Kreditvergabestandards.
![Birgit Dietl-Benzin, Vorstandsmitglied, Deka](/site/dekade_deka-gruppe_site/get/params_E1474532836/17793447/2023-07-05_deka_vorstand_Birgit%20Dietl-Benzin.jpg?fallback)
Birgit Dietl-Benzin
Risikovorständin der Deka
Mit Hilfe der fach- und bereichsübergreifend im Zahlungsverkehr, Risikomanagement und Treasury einsetzbaren KI-Modelle sollen Zeitpunkte innerhalb eines Tages für valutierende Zahlungen bestimmt werden. So kann für jeden Tag der Liquiditätsbedarf individuell angepasst werden.
Der Nachweis, dass durch KI-Methoden der Zahlungszeitpunkt innerhalb eines akzeptablen Fehlerumfelds prognostiziert werden kann, ist bereits geführt. Aktuell prüft die DekaBank die Integration der KI-Methoden in die Prozesslandschaft der beteiligten Fachbereiche.
Rechtsnormenzuweisung
Die Idee ist es, eingehende neue oder sich ändernde Rechtsnormen mit Hilfe einer KI den betreffenden Fachbereichen zuzuordnen. Dabei geht es auch um die initiale Einschätzung, ob eine Rechtsnorm MaRiskrelevant ist – also den „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegt – sowie die fachbereichsseitige Relevanz.
Die intensive und frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema führt dazu, mögliche Risikofaktoren von KI frühzeitig zuerkennen und mit diesen – als Blaupause für die Bank– geeignet umzugehen.
Im dritten Anwendungsbereich, der Veränderung der Kreditvergabestandards, prüft die Deka derzeit, wie KI helfen kann, Verschiebungen in Portfolien automatisiert zu erkennen und Veränderungen von Kreditvergabestandards zuzuordnen. Diese Prozesse sind komplex, da viele verschiedene Ratingmodelle sowie Strukturkennzahlen existieren, die jeweils analysiert werden müssen. KI kann dabei helfen, Veränderungen in der Zusammensetzung von Kreditportfolien zu erkennen und zu interpretieren. Angesichts der Vielzahl von Modellen und zugrundeliegenden Strukturkennzahlen ist im Rahmen der Validierung hier jede Art der maschinell unterstützten Strukturierung eine willkommene Hilfe.
Vorgehen hat sich bewährt
![Birgit Dietl-Benzin, Vorstandsmitglied, Deka](/site/dekade_deka-gruppe_site/get/params_E1959385054/17793953/2023-07-05_deka_vorstand_Birgit%20Dietl-Benzin_Portrait.jpg?fallback)
Birgit Dietl-Benzin
"Für alle drei Anwendungsbereiche wurden die KI-Lösungen im hauseigenen KILab der DekaBank entwickelt und deren Potenzial validiert"
Lösbare Herausforderungen
Die Zukunft von KI sieht vielversprechend aus. Angesichts der rasanten Fortschritte auf diesem Gebiet ist nicht nur spannend, welche Innovationen die nächsten Jahre bringen werden, sondern vor allem wie die Finanzbranche sie für sich nutzen wird. KI wirkt neben den klassischen Verfahren unterstützend in vielen Bereichen von Risk & Compliance und sie wird zu einem unverzichtbaren Werkzeug werden. Doch bei aller Euphorie über verschlankte Abläufe und effizientere Prozesse darf nicht vergessen werden, dass die finalen Entscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden. Und das ist auch gut so.